Стратегии управления инвестициями на Форекс

Money Management Stop (Обычный стоп).
Алгоритм обычного стопа задаёт признаки остановки торгового процесса и закрытия вашей позиции в случае, если валютный курс повернулся в обратном ей направлении. Этот признак устанавливается двумя способами. Во-первых, в денежном эквиваленте движения валютного курса обратно позиции. Во-вторых, в процентах от объёма сделки. Такой признак может рассчитываться из настоящей стоимости рынка, или относительно стоимости на момент начала операции. Так, подключая такую стратегию, вы даже теоретически никогда не сможете потерять денежную сумму больше, чем ту, которой вы согласны рисковать. Хотя, в реальности ваш брокер может не своевременно исполнить приказ.

Average True Range Stop (Стоп по истинному торговому диапазону).
Такой алгоритм закрывает операцию, когда рынок ушел в сторону, противоположную вашей позиции на величину отклонения от усреднённой стоимости. Такая средняя стоимость задаётся количеством действительных диапазонов. Такая стратегия определяет стопы как функцию от действующей волатильности рынка, так как ATR колеблется в зависимости от волатильности. В то же время она не зависит от случайности колебания волатильности, потому что размер отклонения равный определенному количеству average true range считается от скользящей средней, имеющей свойство слабо отзываться на случайные рыночные флуктуации.

Parabolic Stop (Стоп по параболику).
Такая техника приближает положение стоп-ордеров к текущему состоянию рынка, помещая стоп-сигналы слегка выше предыдущей наименьшей стоимости при длинной позиции и чуть-чуть поменьше максимальной стоимости при короткой позиции. Фактор аппроксимации предоставляет возможность плавно приближать стоп-сигнал к движению рынка. Смысл приближения состоит в том, что чем дольше рынок продвигается в одном направлении, тем вероятнее его поворот, значит, с одной стороны стоп-сигналы выставляются всё ближе к рынку, а с другой предполагаемое происходящее ослабление изменения рынка будет сдвигать его ближе к Вашим стоп-приказам.

Profit Target Stop (Закрытие при достижении уровня дохода).
Методика отзывает позицию при достижении определенной планки дохода. Она подходит для стратегий, где усреднённый размер прибыли от операции не варьируется очень сильно. Также, скальпирование дохода при помощи этой стратегии защищает от риска его потери в этой сделке.

Плечо

Кредитное плечо – это кредит, предоставляемый биржевому игроку дилинговым центром. Допустим, на вашем балансе 100 долларов, тогда плечо 100:1 – сумма, равная 9900, которая складывается с вашим залогом в 100 долларов на период совершения биржевой операции. Т.е., у вас в распоряжении фактически оказывается 10000 долларов США (сумма в 100 раз больше реального залога). Данный механизм использован для того, чтобы при малых стартовых вложениях, была возможность играть на Форекс и зарабатывать сопоставимые с вложениями денежные суммы. К примеру, обычные флуктуации курсов валют за один день могут составлять до 0.8-1%. Без использования плечевого механизма, ваш наибольший выигрыш составил бы 0.01 от начального счета – 1 доллар США. При использовании же плеча 100:1 – прибыль может доходить до 100% от баланса, что эквивалентно 100 американским долларам.

Но нельзя забывать про то, что плечо помогает получать за малое время масштабные выигрыши, однако, при этом он же в разы поднимает риски биржевой игры. Например, при неудачном раскладе и колебании валютного курса на 1%, вы можете проиграть весь свой счет. С целью не допустить подобного поворота событий, следует прибегать к определённым механизмам понижения рисков (на сайте об этом написано).

Компания не берёт процент с предоставляемой ссуды. Её доход состоит из разности между ценой продажи и покупки, спред. Для пары евродоллар эта разность составляет 2 пункта, т.е. 0.0002 от курса.

Популярные стратегии на Forex

Выигрышные серии (Winning Series).
Основной принцип методики Winning Series заключается в том, что если ожидается ряд доходных сделок, то можно позволить себе увеличивать количество покупаемых контрактов. Схема, таким образом, входя в свою «белую полосу», может функционировать тем доходнее, чем дольше будет эта череда плюсовых сделок.

Проигрышные серии (Losing Series).
Основная суть системы проигрышных серий в том, что бесконечная последовательность неудачных контрактов практически невозможна. В свою очередь, это означает, что проигрыш от последовательности минусовых сделок возможно покрыть доходом выигрышного контракта, если в него инвестировать больше средств, чем во все предыдущие и, следовательно, получить более высокую прибыль, покрывающую предыдущие убытки. Данная операция заканчивает собой убыточную череду. Таким образом, конец вашей «черной полосы» будет покрывать всю её другую часть.

Приспособление к изменению капитала (Equity Change Adjustment).
Метод базируется на идее балансировать возможности потенциального получения дохода и прогнозируемые риски с изменением вашего денежного баланса. Как только размер капитала растёт, можно поднимать и число сделок. Кстати, необязательно эти изменения непременно должны быть пропорциональными, как при использовании стратегии фиксированной доли капитала. К примеру, вы хотите торговать относительно рискованней, когда ваш наличный капитал увеличивается, что снижает вероятность разорения, и относительно консервативнее, когда размер наличного капитала убывает (задействовать средства осторожнее). Или наоборот, вы можете предпочесть более размеренную торговлю. Повышать количество проводимых сделок в меньшей пропорции, по сравнению с увеличением своего наличного капитала, если вы считаете, что получаете достаточно прибыли и цените стабильность, и сокращать количество операций медленней, чем падает объём вашего капитала, в расчёте относительно более рискованной и потенциально доходной игрой скорее увеличить свой счёт.